2 Giorno Rsi Trading Strategy

Introduzione Sviluppato da Larry Connors, la strategia di RSI 2-periodo è una strategia di trading mean-reversion progettato per acquistare o vendere titoli dopo un periodo correttiva. La strategia è piuttosto semplice. Connors suggerisce alla ricerca di opportunità di acquisto quando 2-periodo RSI si muove al di sotto 10, che è considerato profondamente ipervenduto. Al contrario, gli operatori possono cercare nuove opportunità di vendita allo scoperto quando 2-periodo RSI si muove superiore a 90. Questa è una strategia piuttosto aggressiva a breve termine progettato per partecipare a una tendenza in corso. Non è stato progettato per identificare le principali superiore o inferiore. Prima di esaminare i dettagli, notare che questo articolo è stato progettato per educare chartists su possibili strategie. Noi non presentiamo una strategia di trading stand-alone che può essere utilizzato a destra, fuori dalla scatola. Invece, questo articolo è destinato a migliorare la strategia di sviluppo e raffinatezza. Ci sono quattro passi per questa strategia e livelli si basano sui prezzi di chiusura. Innanzitutto, identificare la tendenza principale utilizzando una media mobile di lungo termine. Connors sostiene la media mobile a 200 giorni. La tendenza a lungo termine è quando un titolo è sopra i suoi 200 giorni di SMA e giù quando un titolo è al di sotto i suoi 200 giorni di SMA. I commercianti dovrebbero cercare opportunità di acquisto, quando al di sopra del 200 giorni SMA e le opportunità di vendita allo scoperto, quando al di sotto del 200 giorni SMA. In secondo luogo, scegliere un livello RSI per identificare acquisto o la vendita di opportunità all'interno della tendenza più grande. Connors testati i livelli di RSI tra 0 e 10 per l'acquisto, e tra 90 e 100 per la vendita. Connors ha scoperto che i rendimenti erano più alti quando si acquista su un tuffo RSI inferiore a 5 che su un tuffo RSI inferiore a 10. In altre parole, l'RSI in basso immersa, più alto è il rendimento sulle posizioni lunghe successive. Per le posizioni short, i rendimenti sono stati superiori in caso di vendita, a corto di un impulso RSI sopra 95 che su un aumento superiore a 90. In altre parole, più a breve termine ipercomprato la sicurezza, la maggior successivi ritorni su una posizione corta. La terza fase prevede l'acquisto reale o ordine di vendita-breve e la tempistica della sua collocazione. Chartists possono sia guardare il mercato verso la fine e stabilire una posizione appena prima della chiusura o stabilire una posizione sulla prossima apertura. Ci sono pro e contro per entrambi gli approcci. Connors sostiene l'avvicinamento prima-del-vicino. L'acquisto appena prima della chiusura significa commercianti sono alla mercé della prossima apertura, che potrebbe essere con un gap. Ovviamente, questo divario può aumentare la nuova posizione o immediatamente sminuire con un movimento di prezzo negativo. In attesa del aperta dà commercianti una maggiore flessibilità e in grado di migliorare il livello di entrata. Il quarto passo è quello di impostare il punto di uscita. Nel suo esempio utilizzando il SampP 500, Connors avvocati uscendo posizioni lunghe su un movimento al di sopra del 5-giorni di SMA e posizioni corte su un movimento al di sotto del 5-giorni di SMA. Si tratta chiaramente di una strategia di trading a breve termine che produrrà uscite rapide. Chartists dovrebbero anche prendere in considerazione un trailing stop o che utilizzano il Parabolic SAR. A volte una forte tendenza prende piede e trailing assicurerà che una posizione rimane finché la tendenza si estende. Dove sono le fermate Connors non sostiene con fermate. Sì, avete capito bene. Nel suo test quantitativo, che ha coinvolto centinaia di migliaia di mestieri, Connors ha scoperto che registri effettivamente le prestazioni del male quando si tratta di azioni e indici azionari. Mentre il mercato ha davvero una deriva verso l'alto, che non utilizzano fermate possono causare perdite fuori misura e grandi prelievi. Si tratta di una proposta rischiosa, ma poi di nuovo Trading è un gioco rischioso. Chartists devono decidere per se stessi. Esempi di negoziazione Il grafico sottostante mostra il Dow Industrials SPDR (DIA) con la 200 giorni SMA (rosso), 5-periodo SMA (rosa) e 2-periodo RSI. Un segnale rialzista si verifica quando DIA è superiore al 200 giorni SMA e RSI (2) si sposta a 5 o inferiore. Un segnale ribassista si verifica quando DIA è inferiore al 200 giorni SMA e RSI (2) si muove a 95 o superiore. Ci sono stati sette segnali in questo periodo di 12 mesi, quattro rialzista e ribassista a tre. Dei quattro segnali rialzisti, DIA spostato più in alto tre delle quattro volte, il che significa che questi avrebbe potuto essere redditizio. Dei tre segnali di ribasso, DIA spostato inferiore solo una volta (5). DIA spostato al di sopra del 200 giorni SMA dopo i segnali di ribasso nel mese di ottobre. Una volta al di sopra del 200 giorni SMA, 2-periodo RSI non si mosse a 5 o inferiore per la produzione di un altro segnale di acquisto. Per quanto riguarda un guadagno o una perdita, sarebbe dipenderà dai livelli utilizzati per la stop-loss e presa di profitto. Il secondo esempio mostra di Apple negoziazione (AAPL) sopra i suoi 200 giorni di SMA per la maggior parte del periodo di tempo. Ci sono stati almeno dieci segnali di compra durante questo periodo. Sarebbe stato difficile da prevenire perdite sui primi cinque perché AAPL a zig-zag in basso da fine febbraio a metà giugno 2011. Il secondo cinque segnali cavata molto meglio come AAPL zigzagando più alto da agosto a gennaio. Osservando questo grafico, è chiaro che molti di questi segnali erano presto. In altre parole, Apple si trasferisce a nuovi minimi dopo che il segnale di acquisto iniziale e poi rimbalzato. Come per tutte le strategie di trading, è importante studiare i segnali e cercare modi per migliorare i risultati. La chiave è quello di evitare curve fitting, che diminuisce le probabilità di successo nel futuro. Come notato sopra, la RSI (2) strategia può essere presto perché le mosse esistenti spesso continuano dopo il segnale. La sicurezza può continuare più alto dopo RSI (2) picchi sopra 95 o inferiore dopo RSI (2) immerge sotto 5. Nel tentativo di porre rimedio a questa situazione, chartists dovrebbero cercare una sorta di indizio che i prezzi sono effettivamente invertita dopo la RSI (2) colpisce la sua estrema. Ciò potrebbe comportare l'analisi candlestick, modelli di grafico intraday, altri oscillatori di momentum o anche modifiche alla RSI (2). RSI (2) picchi sopra 95 perché i prezzi si stanno muovendo in su. Stabilire una posizione corta, mentre i prezzi si stanno muovendo fino può essere pericoloso. Chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI (2) per spostare indietro di sotto della sua linea centrale (50). Allo stesso modo, quando un titolo è scambiato sopra i suoi 200 giorni di SMA e RSI (2) si muove al di sotto di 5, chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI (2) per spostare sopra 50. Questo sarebbe il segnale che i prezzi hanno infatti realizzato una sorta di breve turno - term. Il grafico in alto mostra Google con RSI (2) segnali filtrati con una croce della linea centrale (50). Ci sono stati buoni segnali e segnali cattivi. Si noti che il segnale di vendita ottobre non è andato in vigore perché GOOG era al di sopra del 200 giorni di SMA per il momento RSI spostato al di sotto 50. Si noti inoltre che le lacune possono provocare disastri sui commerci. La metà luglio, le lacune a metà ottobre e metà gennaio si è verificato durante la stagione degli utili. Conclusioni L'RSI (2) strategia dà i commercianti la possibilità di partecipare a una tendenza in corso. Connors si afferma che gli operatori devono acquistare pullback, non sblocchi. Al contrario, gli operatori devono vendere rimbalzi ipervenduto, non supporta le pause. Questa strategia si inserisce con la sua filosofia. Anche se Connors039 test mostra che si ferma influire negativamente sulle prestazioni, sarebbe prudente per i commercianti di sviluppare una uscita e stop-loss strategia per qualsiasi sistema di trading. I commercianti potrebbero uscire anela quando le condizioni diventano ipercomprato o impostare un trailing stop. Allo stesso modo, i commercianti potrebbero uscire pantaloncini quando le condizioni diventano ipervenduto. Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali. Clicca qui per un grafico del SampP 500 con RSI (2). Di seguito è riportato il codice per l'Advanced Scan Workbench che i membri supplementari possono copiare e incollare. RSI (2) Acquista segnale: un semplice sistema RSI Pullback Trading 07062015 7:00 commercianti EST sistema potrebbe voler testare questa metodologia, che si basa su un facile da seguire RSI pullback e generati ottimi risultati in uno studio backtest lunga che ha misurato entrambi i mercati toro e orso. Vuoi risparmiare la fatica di cercare il perfetto sistema di compravendita di azioni. Sei alla ricerca di un modo semplice, tempo e lo stress-test per guadagnare profitti costanti, semplicemente cliccando alcuni pulsanti nella tua piattaforma di trading o di conto di intermediazione on-line Anche se non ci sono sistemi perfetti di negoziazione o metodologie, e anche se il flusso di dubbie newsletter per azioni di consulenza wont mai smettere di arrivo nella casella di posta, ci sono davvero sistemi di trading disponibili a voi che sono semplici da utilizzare e che possono offrire profitti costanti per lunghi periodi di tempo. No, non ci vorrà essere semplice come pugni un pulsante o due, e sì, si deve avere la forza psicologica per eseguire fedelmente tali metodi (se è possibile seguire alcune semplici regole per tutto il tempo, senza eccezioni) se si spera di raccogliere i guadagni possibili per la negoziazione di un disciplinato, approccio strutturato e sistematico alla negoziazione del mercato azionario. Ecco un breve sguardo ad un modo per ottenere questo risultato. Utilizzando un'esplorazione base MetastockTradeSim, ho eseguito un semplice sistema pullback relativo indice di forza (RSI), uno che prende lunghe commerci solo e cerca di trarre profitto da uno snap-back muoversi verso l'alto in un determinato stock. Un centinaio di larga capitalizzazione sono stati utilizzati nel backtest quasi 20 anni, con tutti i supporti utilizzati essendo state elencate almeno dal 1 ° gennaio 1991. Ecco il codice per l'esplorazione pullback RSI in Metastock. Se non uso, Metastock, questo voleva dire molto per te, ma si dovrebbe essere in grado di fare uno studio simile nella vostra piattaforma di trading di scelta. Colonna A nome: Colonna CLOSE Un codice: Chiudi Nome Colonna B: codice lunga colonna B: (Cross (RSI (5), 18) e CMF (89) gt (0)) Colonna C Nome: Codice di uscita Colonna C: (Cross (75, RSI (5))) in termini semplici, tutto questa esplorazione è alla ricerca di sono titoli con forte flusso di denaro a lungo termine (in questo caso, sulla base di un indicatore di flusso di denaro Chaikin 89 giorni) che hanno fatto un pullback di qualche grado. gli utenti Metastock possono semplicemente copiare e incollare il codice in utenti Metastock Explorer di altri pacchetti di sviluppo chartingsystem dovrebbe essere in grado di adattarsi facilmente il codice per la propria situazione, se necessario. Partendo da una considerazione di partenza ipotetica equilibrio di 20.000, ho provato a 100 larga capitalizzazione a partire dal 1 gennaio 1991 con la strategia di base e aggiunto anche una perdita 6 riscontro fisso per ogni commercio. Inoltre, ho creato il backtest per limitare il numero massimo di incarichi ricoperti a otto e non ha lasciato più di due nuove posizioni commerciali in un dato giorno di negoziazione non importa come molti segnali di trading sono stati generati. Una ripartizione fissa del 12,5 di conto netto per nuova posizione (8 posizioni x 12,5 essendo uguale a 100) è stato anche specificato. Infine, una commissione di 0,01 euro per azione è stato anche incluso nel mix, che è simile ai regimi di tariffazione per azione a Interactive Brokers e TradeStation. Quindi, come ha fatto il sistema 5x5 RSI fare durante questo quasi 20 anni di nuovo prova, in ogni caso NEXT: Vedi questo Sistemi risultati impressionanti Backtest Considerando che weve visto due principali mercati toro e due grandi mercati orso a partire dai primi anni '90, i risultati sono molto, molto incoraggianti. L'esecuzione del backtest attraverso un 10.000-pass simulazione Monte Carlo, ecco i risultati: il numero medio di transazioni: 1.943 profitto medio: 75.587 con una deviazione standard di 3.732 Numero medio di trade vincenti: 52.52 percentuale massimo assoluto drawdown: 13.99 Percentuale media pareggio assoluto giù: 6.80 rendimento annuo composto approssimativo: 8,70 (dati di prova ottenuti da Compuvisions TradeSim Enterprise add-on per Metastock) Forse 8,70 rendimenti annuali abituato esattamente luce il tuo fuoco, ma prendere in considerazione quanto impressionante questi rendimenti sono, soprattutto considerando quanto sia grave il mercato orso del 2000 e 2007-2009 realmente erano, e ora si rendono conto che forse sei a qualcosa qui. Inoltre, si noti come modesto la percentuale massima di prelievo assoluto è stato (metodo del patrimonio netto chiuso), attestandosi a meno di 14. Di ancora maggiore di importazione è la bassa deviazione standard del valore medio di profitto. In termini semplici, 68 del tempo durante il 10,000 Monte Carlo corre, il sistema avrebbe restituito profitti medi che vanno da 71.855 a 79.319. Nel frattempo, il migliore in assoluto corsa maxed a 89.074 e la corsa peggiore prestazione riesce comunque a restituire 59.043. Qui di seguito, testimoniare l'istogramma che mostra la performance media di ogni magazzino utilizzato nel test. La sua grande maggioranza a favore di rendimenti positivi nel lungo periodo, ed è la prova molto convincente per quanto riguarda la resistenza interna di questo sistema di trading incredibilmente semplice. Solo 18 dei 100 titoli testati non è riuscito a restituire un utile netto su questo backtest quasi due-dieci anni. Un sacco di verde e molto po 'di rosso, proprio quello che si vuole vedere in un test come questo. Clicca per ingrandire Ci sono modi per migliorare questo sistema Assolutamente È possibile dello schermo per la propria lista di titoli fondamentalmente attraenti, o si potrebbe ottenere anche più elaborato utilizzando alcuni semplici strumenti di market timing che possono aiutare a tenere fuori di mercati orso del tutto, aumentando questi quindi restituisce considerevolmente. Le possibilità sono infinite, limitata solo dalla potenza della tua immaginazione e la fiducia nel perseguire l'obiettivo di trading e di investimento di successo. Don Pendergast è stato tradinginvesting dal 1979 dal 1999, ha sviluppato azioni, ETF, e sistemi di trading sui futures utilizzando diverse piattaforme di sviluppo del sistema, tra cui Metastock e TradeStation. per visualizzare i commenti alimentati da Disqus. Why RSI può essere uno dei migliori a breve termine Indicatori Questo articolo è stato originariamente pubblicato nel 2007 Si prega di abilitare JavaScript, e si è basata sulla ricerca che coinvolge 7,050,517 traffici dal 1 gen 1995 al 30 giugno, 2006. abbiamo applicato un prezzo e la liquidità del filtro che ha richiesto tutti gli stock fissato il prezzo di sopra 5 e hanno una media mobile di 100 giorni di volume superiore a 250.000 azioni. Questa ricerca è stata aggiornata fino al 2010 e attualmente coinvolge 11,022,431 compravendite simulate. Consideriamo il Relative Strength Index (RSI) di essere uno dei migliori indicatori disponibili. Ci sono una serie di libri e articoli scritti su RSI, come usarlo, e il valore che fornisce nel predire la direzione a breve termine dei prezzi delle azioni. Purtroppo, pochi, se del caso, di queste affermazioni sono supportate da studi statistici. Questo è molto sorprendente considerando quanto popolare RSI è un indicatore e quanti commercianti si basano su di esso. Clicca qui per sapere esattamente come si può aumentare il rendimento con il nostro nuovo 2-Periodo RSI strategia della Guida. Sono inclusi decine di varianti ad alte prestazioni, completamente quantificato strategia scorte, basata soprattutto sulla RSI 2-periodo. La maggior parte dei commercianti utilizzare l'RSI a 14 periodo, ma i nostri studi hanno dimostrato che statisticamente, non vi è alcun margine di uscire così lontano. Tuttavia, quando si accorcia il periodo di tempo si inizia a vedere alcuni risultati molto impressionanti. La nostra ricerca mostra che i risultati più robusti e coerenti sono ottenuti utilizzando un RSI 2-periodo e abbiamo costruito molti sistemi di trading di successo che incorporano l'RSI 2-periodo. Prima di arrivare alla strategia attuale, here8217s un po 'di storia sul RSI e come it8217s calcolato. Relative Strength Index Il Relative Strength Index (RSI) è stato sviluppato da J. Welles Wilder nei 19708217s. Si tratta di un oscillatore di slancio molto utile e popolare che confronta la grandezza di un guadagni recenti stock8217s alla grandezza delle sue recenti perdite Una semplice formula (vedi sotto) converte l'azione prezzo in un numero compreso tra 1 e 100. L'uso più comune di questa l'indicatore è quello di valutare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto 8211 In parole povere, più alto è il numero più ipercomprato lo stock è, e più basso è il numero più ipervenduto lo stock è. Come accennato in precedenza, la defaultmost impostazione comune per RSI è di 14 periodi. È possibile modificare questa impostazione predefinita nella maggior parte dei pacchetti grafici molto facilmente, ma se non siete sicuri di come fare questo si prega di contattare il proprio fornitore di software. Abbiamo guardato oltre undici milioni di contratti a partire da 1195 a 123010. La tabella seguente mostra la percentuale media gainloss per tutti gli stock durante il nostro periodo di prova per un periodo di 1 giorno, 2 giorni e 1 settimana (5 giorni). Questi numeri rappresentano il punto di riferimento che usiamo per i confronti. Abbiamo poi quantificato condizioni di ipercomprato e ipervenduto come misurato dalla lettura RSI 2-periodo al di sopra di 90 (ipercomprato) e inferiore a 10 (ipervenduto). In altre parole, abbiamo preso in considerazione tutti i titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 90, 95, 98 e 99, che consideriamo di ipercomprato e di tutti i titoli con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10, 5, 2 e 1, che riteniamo ipervenduto. Abbiamo quindi confrontato questi risultati ai parametri di riferimento, here8217s ciò che abbiamo trovato: ipervenduto I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10 sovraperformato il benchmark di 1 giorno (0.08), 2-giorni (0,20), e 1 settimana successivamente (0,49). I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 5 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno (0.14), 2-giorni (0,32), e 1-settimana dopo (0.61). I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno (0,24), 2-giorni (0,48), e 1-settimana dopo (0,75). I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 1 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno (0,30), 2-giorni (0,62), e 1-settimana dopo (0.84). Se si guarda a questi risultati, è importante capire che le prestazioni migliorate notevolmente ogni passo del cammino. I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2 erano molto più grande di quei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 5, ecc Questo significa commercianti dovrebbero cercare di costruire strategie intorno scorte con un RSI 2-periodo a leggere qui sotto 10. i rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 90 ha sottoperformato il benchmark di 2 giorni (0,01), e 1-settimana più tardi (0.02). I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 95 sottoperformato il benchmark e sono risultati negativi a 2 giorni più tardi (-0.05), e 1-settimana più tardi (-0.05). I rendimenti medi dei titoli con una lettura RSI 2-periodo superiore a 98 sono risultati negativi di 1 giorno (-0.04), 2 giorni (-0.12), e 1-settimana più tardi (-0.14). I rendimenti medi dei titoli con una lettura RSI 2-periodo superiore a 99 sono risultati negativi di 1 giorno (-0.07), 2 giorni (-0.19), e 1-settimana più tardi (-0.21). Se si guarda a questi risultati, è importante capire che la prestazione è peggiorata drammaticamente ogni passo del cammino. I rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura superiore a 98 erano significativamente inferiori a quelle titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 95, ecc Questo significa che le scorte con un 2-periodo RSI lettura sopra 90 dovrebbe essere evitato. commercianti aggressivo può cercare di costruire brevi strategie di vendita intorno a queste scorte. Come si può vedere, in media, le scorte con un RSI 2-periodo sotto di 2 mostrano un rendimento positivo nel corso della settimana prossima (0,75). Anche indicato è che, in media, le scorte con un RSI 2-periodo superiore a 98 mostrano un rendimento negativo nel corso della settimana prossima. E, proprio come gli altri articoli di questa serie hanno mostrato, questi risultati possono essere migliorati ulteriormente, filtrando le scorte di negoziazione abovebelow i 200 giorni di media mobile e combinando l'RSI 2-periodo con PowerRatings. Grafico 1 (sotto) è un esempio di uno stock che recentemente ha avuto un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2: Grafico 2 (sotto) è un esempio di uno stock che recentemente ha avuto un 2-periodo RSI lettura sopra 98: La nostra ricerca mostra che il Relative Strength Index è infatti un indicatore eccellente, se usato correttamente. Diciamo 8220when correctly8221 utilizzato perché la nostra ricerca dimostra che è possibile raggiungere mosse a breve termine delle scorte utilizzando l'RSI 2-periodo, ma dimostra anche che quando si utilizza il 8220 tradizionale 8221 14-periodo RSI non vi è valore littleno a questo indicatore . Questa affermazione tagli l'essenza stessa di ciò che rappresenta TradingMarkets 8211 basiamo le nostre decisioni di trading sulla ricerca quantitativa. Questa filosofia ci permette di valutare obiettivamente se un commercio offre una buona opportunità riskreward e ciò che potrebbe accadere in futuro. Questa ricerca we8217re presentando qui è solo la punta di un iceberg utilizzando l'RSI 2-periodo. Ad esempio, maggiori risultati possono essere trovati con la ricerca di letture multiple di giorno sotto i 10, 5 o 2. E, ancora più risultati possono essere raggiunti combinando le letture con altri fattori, come l'acquisto di un livello di RSI magazzino basso se negozia 1-3 più basso intraday. Col passare del tempo we8217ll condividere alcuni di questi risultati della ricerca, insieme con la manciata di strategie di trading con voi. L'RSI 2-periodo è il migliore indicatore singolo per i commercianti a battente. Ulteriori informazioni su come operare con successo con questo potente indicatore con il 2-Periodo strategia RSI della Guida. Clicca qui per ordinare una copia today. The mercato dei cambi è enorme, con volumi giornalieri di oltre 4 miliardi di dollari. Quando si fa trading forex è necessario un affidabile e di alto regolata Forex broker di offerta: (i) ridurre gli spread Commissioni amp (ii) varietà di opzioni e attività di negoziazione (iii) Esecuzione veloce senza Re-Quotes Notizie-Trading e Curry-Trading sono i migliori strategie per il Forex trading. STOCKS INDICI scorte di negoziazione amp Indici può rivelarsi molto redditizio nel lungo periodo se si impara a rispettare alcune regole di base. Si inizia a fare i soldi, non appena si diventa in grado di identificare con successo due importanti variabili contrattazioni: (i) Cosa acquistare utilizzando Analisi Fondamentale (ii) quando acquistare utilizzando Azioni analisi tecniche e indici tendono a seguire modelli rialziste ultimi 7-9 anni e dopo i modelli ribassisti ultimi 3-4 anni. COMMODITY mercati di negoziazione Commodities richiede informazioni perfetto e una buona comprensione di come la domanda e lo spostamento dell'offerta di tanto in tanto. Materie prime possono essere negoziati con: (i) Commodities Excgange-Traded (ETC) (ii) Futures, forwads e CFD (iii) esotiche Instruments binarie opzioni energetiche Materie prime tendono a seguire schemi temporali annuali, mentre metalli preziosi tendono a seguire i cerchi di tempo più lungo.