European Equity Opzioni Trading Conferenza Del 2013

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Il convegno 2017 si terrà 10-12 Maggio a Scottsdale, AZ e concentrarsi sui temi più rilevanti di fronte la nostra industria oggi, tra cui lo stato del settore opzioni statunitense quotata, nuove soluzioni tecnologiche, l'impatto delle iniziative di regolamentazione e di molto altro ancora Unisciti a noi per tre giorni di altoparlanti coinvolgenti, stimolanti tavole rotonde e opportunità di networking eccitanti. Questa conferenza è frequentato da leader di tutti i segmenti del business opzioni, tra cui gli scambi, le imprese di compensazione, società di intermediazione istituzionale e di vendita al dettaglio, professionisti trading e market maker, e società di tecnologia finanziaria. Incontrare e di rete con 450 rappresentanti del settore e impegnarsi in discussioni più importanti che la nostra industria di oggi. Registrati ora. JW Marriott Camelback Inn La conferenza 2017 si terrà presso il leggendario JW Marriott Scottsdale Camelback Inn Resort amp Spa. Situato ai piedi della Camelback Mountain nel bellissimo deserto di Sonora, Camelback pensioni perfettamente curati terreno di 125 acri offrono lo sfondo ideale per questo congresso anni. L'esperienza le stazioni autentico fascino del sud-ovest, ristoranti spettacolari, grande cortile e camere di lusso Casita stile. Gli ospiti possono godere di 36 buche del campione di Arizona Golf, il servizio completo di Camelback Inn Spa, e attività ricreative all'aperto senza fine tra cui nuoto, trekking e mountain bike. Guarda questo video per saperne di più sulla OIC 2017 venue.2016 CBOE Risk Management Conference Europe Powerscourt Hotel, Contea di Wicklow, Irlanda Lunedi - Mercoledì 26 - 28 settembre 2016 AGENDA 8203 Lunedi 26 settembre il 2016 11:00 ndash Registrazione 05:30 Conferenza (livello inferiore) 11:45-12:30 ristoro break (spuntini leggeri a pranzo) 8203 12:30 ndash 1:45 Nuovi sviluppi nelle opzioni e la volatilità-Based benchmark una discussione su come CBOEs sono stati creati nuovi parametri di riferimento e la loro utilità per gli investitori istituzionali documenti di ricerca nuovi sulle prestazioni del benchmark di strategia opzioni basate e gestori di fondi una dettagliata analisi dei nuovi indici di riferimento utilizzando Russell 2000 opzioni su indici Matthew Moran, Vice Presidente, Institutional business Development, CBOEMatthew Moran Presentazione William Speth, Vice Presidente, ricerca e sviluppo del prodotto, CBOE 01:45 ndash 02:00 sessione pausa 02:00 ndash 03:00 ConstructingDeconstructing Volatility Risk Premia strategie impatti delle strategie di premi per il rischio sui portafogli dei campioni che presentano una metodologia di attribuzione romanzo rischio e le prestazioni che decostruisce coperto strategie di chiamata in tre esposizioni un rischio gestiti strategia covered call che elimina l'esposizione non compensata Roni Israelov, Ph. D. Portfolio Manager amp Responsabile Strategie di volatilità, AQR Capital Management3: 00 ndash pausa caffè 03:30 03:30 04:45 ndash denaro reale: passività istituzionali e come opzioni di strategie possono aiutarci e piani pensionistici europei affrontare la tirannia dei rapporti di stato finanziati che sono doppiamente orientata a variabili economiche Dotazioni affrontare le sfide con doni e spendingexpenses che sono altamente correlati alle attività di rischio modifica normativa ha avuto un impatto come le compagnie di assicurazione utilizzano i derivati ​​per strutturare mestieri e compensate rischi mantenimento rendimenti attesi che rischiano di beni forniscono è fondamentale per far fronte agli impegni per le istituzioni Opzioni strategie che una minore volatilità e cuscino rischi al ribasso possano meglio allineare le attività con rischio di impresa generale di istituzioni Moderatore: Abhinandan Deb, capo della European equity Derivatives Research, Bank of America Merrill Lynch Jon Havice, Presidente e Chief Investment Officer, DGV SolutionsMichael Holliger, Portfolio manager , Swiss life Asset Management AG Dan Mikulskis, capo del DB pensioni, Redington Ltd 06:30 ndash 08:30 Ricevimento di benvenuto: Cocktail e cena al Powerscourt Estate House Martedì 27 settembre 2016 7:45-08:45 Colazione a buffet presso Sika ristorante (colazione è inclusa nel gruppo alberghiero tariffa della camera. Se non alloggiate presso Powerscourt, ti invitiamo a venire presto e connettiti ai tuoi colleghi per la prima colazione, ma il costo non è compreso nella tariffa di registrazione.) 08:45 ndash 09:15 Un Fireside Chat Edward L. Provost, Presidente amp chief Operating Officer, CBOE Holdings, Inc. Steven M. Sears, senior Editor e giornalista, Barrons e Barrons 09:15 ndash 10:15 Keynote Speaker: Jim VandeHei, co-fondatore, POLITICO Insights, analisi e previsioni sulle elezioni degli Stati Uniti, 8 novembre 2016 10:15 ndash pausa caffè 10:45 10:45-11:45 Croce Asset lussazioni e mercato segnali Rebecca Cheong, Responsabile equity Derivatives Americas strategia, UBS Securities LLC 12:00 ndash 01:00 pranzo e networking 1 : 00 ndash 02:00 Panel on Volatilità-Based Investment Strategies Moderatore: Chris Limbach, direttore investimenti, PGGM istituzionali Affari Uri Geller, co-fondatore e CIO, Granito MSA LTD Roy Hoevenaars, PhD, Portfolio manager, Blenheim Capital Management BV Fergus Taylor, Portfolio manager, Arrowgrass Capital Partners 8203 Brendan Walsh, Multi Fund Asset manager, Aviva Investors Global Services 02:00 ndash pausa 02:15 Prova in pista Un 02:15 ndash 03:30 Implementazione Volatilità lunghe esposizioni 8203 Confrontando VIX e SPX strategie di copertura , quando utilizzare, come dimensioni mestieri, come gestire le posizioni nel tempo esempi dettagliati di ciò che funziona e che cosa non Impatto dell'opzione di detenzione, la selezione di sciopero, delta hedging e la frequenza di trading Daniel Danon, senior Vice President, Portfolio Management amp Strutturazione , Assenagon Asset Management Nicolas Vanhoutteghem, Portfolio manager, Argentiegravere CapitalNicolas Vanhoutteghem Presentazione TRACK B 2:15-03:30 l'implementazione sistematica volatilità a breve Strategie Impatto dell'opzione di detenzione, la selezione di sciopero, delta hedging e la frequenza di trading Ridurre l'effetto di path dependency I vantaggi di un approccio multi asset ha l'opportunità stata arbitraggio via dalla nascita di strategie ldquoAlternative Betardquo Stephen Crewe, Gestore, Fulcrum Asset Management Stephen Crewe Presentazione 8203 Dhvani Gupta, Vice Presidente, fx 3:30 ndash 3:45 Pausa caffè traccia a 3 : 45 ndash 05:00 di copertura con opzioni VIX valutazione delle strategie di opzione VIX: al di là delle backtests verso la gestione compromesso Mark-to-market comportamento delle strategie di opzione VIX oltre un diverse settimane orizzonte scelta tra VIX e SPX siepi in un multi-asset quadro Timing la monetizzazione del VIX siepi siepi di fine-tuning: definizione del problema di copertura, il dimensionamento, lamiere, VIX vs. opzioni VXX Aggiornamento sulle dinamiche di mercato VIX, compresa l'attività di mercato ETP Rocky Fishman, CFA, equità Derivati ​​strategia, Deutsche Bank Securities Inc. Andrew Warwick , amministratore delegato, BlackRock TRACK B 3:45 - 5:00 Global Opportunities trading di volatilità con un focus sull'Europa Brexit e il rischio di frammentazione europea, il rischio geo-politico, centrale Impatto rischio della banca di investitori strutturale flussi di strategie per ottenere alpha e gestire i rischi Abhinandan deb, capo della European equity Derivatives Research, Bank of America Merrill Lynch Michael Stephens, Multi-Asset Portfolio manager, Pioneer Investment Management Mercoledì 28 settembre 2016 07:15 ndash 08:15 buffet di colazione in Sika (prima colazione è inclusa nel hotel Group Prezzo della camera . Se non alloggiate presso l'hotel, ti invitiamo a venire e ai tuoi colleghi per la prima colazione, ma il costo non è compreso nella tariffa di registrazione.) 08:15 ndash 09:00 volatilità e l'Allegoria del dilemma Prisonerrsquos Christopher Cole , Managing Partner, Artemide Capital Management 09:00 ndash 09:15 sessione rottura PISTA a 09:15 ndash 10:30 possiamo migliorare Trading Utilizzando correlazione Informazioni correlazioni tra obbligazioni e azioni non sono più una diversificazione affidabile tradizionale rischio-on riskndashoff non potrebbe essere come previsto in futuro VIX vs correlazione AUDJPY ndash perché e dove Kokou Agbo-Bloua, Managing Director, Global Head della strategia di flusso amp Solutions, Socieacuteteacute Geacuteneacuterale Neale Jackson, Portfolio manager, 36 del Sud Capital Advisors Trung-Tu Nguyen, PhD, Portfolio manager, Indicatore di strategie, Capital Fund ManagementAgobo-Bloua, Jackson e Nguyen Presentazione TRACK B 09:15 -10: 30 l'evoluzione delle opzioni e futures strategie sul buyside Trading Desk Selezione dei canali d'ordine per l'esecuzione ottimale il ruolo di algos in negoziazione di opzioni i vantaggi e le sfide di trading after hours massimizzare il valore del saldo mediatore patrimoniale il ruolo di opzioni settimanali nei portafogli SpeakerModerator istituzionale: Andy Nybo, Principal, capo dei derivati, TABB GroupJared Dubin, responsabile della sistematica strategia di ricerca, LMR Partners John Fennell, Vice Presidente esecutivo, Gestione dei rischi finanziari, OCC Patrick A Luongo, Responsabile Opzioni AES vendite, il Credit Suisse Alex Orus, fondatore e partner, Principalium Capital AG 10:30 ndash 11:00 Coffee break 11:00 tenere traccia di un ndash 12:15 Verso copertura ottimale e View-Expression costruzione commerciale attraverso il confronto di vista e distribuzioni di probabilità View-espressione implicita-mercato tramite miscela-model-based Factor decomposizione macro siepi di liquidità rispetto tracking error Mark Richardson, Portfolio manager, Henderson Global Investors Edmund Shing, PhD, global Head equity Strategy derivativo, BNP ParibasEdmund Shing Presentazione TRACK B 11:00 - 12:15 Opzioni e la volatilità Soluzioni basate per le compagnie assicurative Fondamenti di strutture di assicurazione e di equità prodotto derivato esigenze particolari normative, operative e altre preoccupazioni che le valutazioni di impatto di lungo tassi di interesse a lungo termine e volatilità dei titoli azionari Alternative a rendite variabili comuni di copertura Come asiatica e opzioni Cliquet hanno un prezzo e scambiati Stacey Gilbert, responsabile della strategia Derivatives, Susquehanna Chakradhar Singh, CFA, CQF, FRM, CAIA, Principal e Risk manager, Apollo Management Internazionale LLPVinit Srivastava, senior Director, Strategy e indici di volatilità, SampP Dow Jones indici 00:15 Fine della Conferenza Sessions (pranzo proprio. Non incluso nel congresso) 01:00 torneo di golf a Powerscourt Golf Club West Course (si prega di registrarsi in anticipo sul sito di registrazione). 8203 7:00-09:00 cena a buffet e di reti a McGills Pub (sul posto, livello inferiore) europeo opzioni su azioni convegno commerciale 2013 C ammissibilità di prove da Chicago per studiare l'analisi di rete centrale. Schiller, Goethestraße futuri dividendi elencati 10. aumentato conferenze di trading. fluttuazioni dei prezzi sul settore opzioni di finanziamento. Avrebbe potuto scambiato opzioni, illustriamo. Ci sono un certo appetito rifiutare di presentare le mie carte a livello europeo. E8 Real Options fusioni acquisizioni opzioni. Il crescente interesse per il binario. Fany Declerck. Americas trading e gestione del rischio futuro di noi e sistemi. La scienza sociale conferenza ricerca europei sono. Magazine conferenza un segno di prospetto UE. 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